Analyse technique - Leçon 4 - Les bandes de Bollinger

 


The range continues towards the period Simple Moving Average, which gets broken upwards on April The middle line is a period Simple Moving Average.

Le signal de trading


Je vous conseille d'utiliser les paramètres par défaut. Les paramètres sont les suivants:. Longueur 20, Ecart type 2. Comprendre ce terme est la clé pour comprendre comment une bande de Bollinger détecte et affiche les fluctuations du niveau de volatilité. L'écart-type est déterminé par la mesure dans laquelle le prix de clôture actuel s'écarte du prix de clôture moyen. Le concept général est que plus le prix de clôture est loin du prix de clôture moyen, plus un marché est volatil et vice versa.

C'est ce qui détermine le degré de contraction ou d'expansion d'une bande de Bollinger. Si on regarde le tableau ci-dessus, au point 1, la flèche bleue indique une compression. Au point 2, cela indique une autre compression. Il en va de même pour le point 3. Ce qui est compliqué à propos de cette situation , c'est que nous ne savons toujours pas si cette compression est un breakout valide.

Ce qu'il faut faire, c'est quantifier la taille de la compression afin de se qualifier pour un breakout des bandes Bollinger avec la stratégie Admiral Keltner Breakout. La façon dont nous le faisons est d'ajouter le canal Admiral Keltner sur le graphique. Dans le graphique ci-dessus, nous avons le canal Admiral Keltner superposé au dessus de ce que vous avez vu dans le premier graphique, afin que nous puissions commencer à chercher le bon squeeze.

Vous ne devez trader que d'une configuration qui répond aux critères suivants dans le tableau ci-dessous. Bollinger Bands et Keltner Channels vous indiquent quand un marché passe de la plus faible à la plus forte volatilité. L'utilisation de ces deux indicateurs ensemble est plus forte que l'utilisation d'un seul indicateur.

Lorsqu'un squeeze est formé, attendez que la bande Bollinger supérieure se fasse croisée vers le haut à travers le canal supérieur de Keltner et attende que le prix brise la bande supérieure pour l'entrée longue. Lorsqu'un squeeze est formé, attendez que la bande de Bollinger inférieure descende vers le bas à travers le canal inférieur de Keltner et attende que le prix brise la bande inférieure pour l'entrée courte.

Vous trouverez ci-dessous un autre exemple. Plus les cours varient vite dans les deux sens, plus les bandes s'écartent. Vous connaissez désormais bien le titre IBM, continuons avec. Ainsi, on voit ici que fin octobre, l'écart des deux courbes orange de la Bollinger était deux fois plus grand que fin septembre. Et de fait, la volatilité sur 20 jours période de calcul des bandes était importante fin octobre, au moment où la valeur était sortie de son sommeil.

Côté réactivité, on ne peut guère mieux. Nous tenons là l'indicateur le plus prompt à réagir, comme l'a prouvé le point fléché 1. D'où le succès de cette Bollinger très voyante dans les marchés à tendance.

L'écartement et le resserrement des bandes de Bollinger est parfois délicat à juger visuellement. Pour cette raison, le graphique ABC Bourse propose un indicateur secondaire appelé "Bollinger bandwith". Ce dernier est une mesure de l'écartement des bandes. Il offre ainsi une aide précieuse pour voir les extrêmes des écarts que l'on peut constater en un coup d'oeil.

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If you decide that this signal is not persuasive enough, you can wait for a breakout in the period Simple Moving Average, which comes 3 periods later. I would prefer to use the Doji reversal followed by the two bearish candles as an exit point.

Even if you think the signal is not persuasive enough it comes 8 hours before the weekly market close. Therefore, this looks like the better option to exit this trade. This way you are protected against weekend risk and big gaps with the Monday opening. In this example, if you decided to wait, you would have fell victim to a 30 pips bearish gap.

In this trading strategy we will approach situations when the price goes beyond the upper or the lower Bollinger Band. At the same time, the bands should be expanding, which indicates higher volatility. Furthermore, we will include the Volume Indicator in order to enter trades only if volumes are high, or currently increasing with the direction of the trend.

If all these requirements are met, you can open a trade in the direction of the breakout. This tactic allows you to take advantage of rapid price moves caused by high trading volumes and high volatility. You should stay in these types of trades until the price breaks the period Bollinger Bands Moving Average in the opposite direction. Let me now show you how this Bollinger Band trading system works. The image illustrates a short trade opportunity based on signals from the Bollinger Bands indicator and the Volume Indicator.

However, the two Bollinger Bands are very tight and the volumes are relatively low. Therefore, we would stay out of the market for the time being. Suddenly, the two bands start expanding which is shown by the pink lines on the image. For this reason, we consider this as a nice opportunity for a short position in the Yen.

You should always use a stop loss on this trade, and it should be located above the period Simple Moving Average. This would act as a trailing stop, which means that you would constantly adjust the stop in the bearish direction.

According to our strategy, we should stay in the trade as long as the price is below the period SMA. The range continues towards the period Simple Moving Average, which gets broken upwards on April Based on the rules of the strategy, this would be the exit signal and the trade should be closed out at this point. In my opinion, the better Bollinger Bands trading strategy is the second setup I showed you. The reason for this is that Volatility and Volumes are mutually connected.

Therefore, their importance to each other is essential, which in turn, creates reliable signals for trading. When the price is moving strongly beyond one of the bands during high volatility and high trading volumes, then we are likely to see a big price move on the horizon.

In addition, the rules for entering and exiting a trade and clear and straight forward, which makes this Bollinger Bands strategy easy to implement. The Bollinger Bands with candlestick patterns is a well-regarded strategy as well. However, it is less likely to produce a big price move. Some traders prefer this type of trade setup, which is quite fine, so long as the trader understands that this is more of a mean reversion strategy and requires stricter risk management controls.

We have learned quite a bit about Bollinger Bands in this lesson.